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要取消建设银行的短信功能，可以通过以下几种方式操作。
1、网上银行：
登录建设银行个人网上银行。
进入“安全中心”或“短信服务”等菜单。
选择“短信服务管理”或“短信提醒服务取消”等选项。
按照页面提示进行后续操作，完成取消短信服务。
2、手机银行：
登录手机银行。
在首页搜索栏中输入“消息服务定制”并进行搜索。
点击搜索结果中的“消息服务定制”选项，进入定制页面。
选择想要取消短信通知的账户并点击“取消服务”。
确认取消操作即可完成取消。
3、电话客服：拨打建设银行客服电话95533，按照提示选择相应的服务选项，并提供个人信息进行身份验证后，请求取消短信服务。
4、柜台办理：携带有效身份证件和银行卡前往建设银行柜台，告知工作人员需要取消短信服务，他们会协助完成操作。
不同的方式可能在操作细节上有所不同，建议根据实际情况选择合适的方式进行操作，如有任何疑问，建议咨询建设银行客服人员获取帮助。